2022年は金に投資しよう!Pythonで分析して見えたもの

Pythonで投資分析してわかったこと

  • 金は歴史的な割安になっている。
  • まだ大きな価格上昇は来ていない。
  • 今から投資するなら金がおすすめです。

こんにちは、ウチダです。

最近は株式をほとんど売却して、金・銀・仮想通貨を買い集めています。

金と銀への投資は、SBI証券で純金・純銀積立を使っています。

(参考:金へのおすすめの投資方法は?投資コストをシミュレーションします

なぜ金に投資しているかといえば、

歴史的な超割安だからです。

これは高橋ダンさんのゴールド投資を読んで学びました。

今回は金が割安だと理解したチャートの作り方を紹介します。

(参考:2022年は株式と金のどっちに投資するべき?

金は歴史的な割安!?Pythonで投資の分析しよう

金は歴史的な割安!?Pythonで投資の分析しよう

Pythonはデータ分析に強いプログラミング言語です。

コードがシンプルで分かりやすく、誰でも無料で身につけることができます。

今回は金が歴史的な割安レベルにあると理解したチャートを作成します。

そのチャートは、金の価格をアメリカのマネーサプライM2で割った指標です。

マネーサプライとは通貨供給量と呼ばれます。

要するに、アメリカの中央銀行が世の中にどれだけ米ドルを供給しているか

これを表す指標です。

(参考:コロナ禍で歴史的水準に 米マネーサプライの特異性

金はもともとお金と考えられていたので、

米ドルと逆相関があることが知られています。

例えば1972年のニクソンショックまでは固定相場制だったので

金と米ドルの交換レートは固定されていました。

しかし、ニクソンショックにより変動相場制となり

金の価値は大きく変動してきました。

金の価値を考えるには、米ドルの供給量が非常に重要なのです。

今回は金価格をマネーサプライM2で割ったチャートを作成します。

それぞれのデータはFREDから取得します。

Pythonoのコードはこちらです。

#ライブラリをインポート
from pandas_datareader import data
import pandas as pd
from pylab import mpl, plt
import numpy as np
import datetime
plt.style.use('seaborn')
mpl.rcParams['font.family'] = 'serif'
%matplotlib inline

#データの期間
start = '1980-11-03'
end = datetime.date.today()

#金価格のデータ、USD/once単位
gold_df = data.DataReader('GOLDAMGBD228NLBM', 'fred', start, end) 

#M2のデータ、Billions USD単位
m2_df = data.DataReader('WM2NS', 'fred', start, end) 

#指標を作成するデータ
ratio_df = pd.DataFrame()
ratio_df['gold'] = gold_df['GOLDAMGBD228NLBM']
ratio_df['M2'] = m2_df['WM2NS']
#欠損の削除
ratio_df.dropna(inplace=True)

#金価格をM2で割った指標を作成
ratio_df['ratio'] = ratio_df['gold'] / ratio_df['M2'] 
ratio_df.dropna(inplace=True)

#グラフに使用するデータ
ratio_date = ratio_df.index
ratio = ratio_df['ratio']

#グラフの表示と保存
plt.figure(figsize=(20, 10))
plt.plot(ratio_date, ratio, lw=2, label = 'Gold to M2', color='g')
plt.legend(loc=1, fontsize=18)
plt.xlabel('year', fontsize=18)
plt.ylabel('Gold price(USD)/M2(Billions USD)', fontsize=18)
plt.tick_params(labelsize=18)
plt.savefig("goldm2_ratio.png")

作成したグラフがこちらです。

金の価格をマネーサプライで割った指標

指数は上昇すると、金の価格が上昇していることを意味します。

下落は米ドルの供給量が増えていることを意味します。

1980年代は指数が非常に大きい時代でした。

しかし、それ以降下落を続け、近年は非常に低い水準で推移しています。

2000年から2010年頃までは一時的に上昇しました。

これは金の価格が大きく上昇した時期と一致しています。

金価格の推移

しかし、2011年以降は指数が再び下落しています。

金の価格が下落した影響かと思われます。

一方、2020年からM2は急増しています。

マネーサプライM2

(参考:米国のマネーサプライM2のデータ

指標のチャートを全体的に見ると、近年は大きく下落しているように見えます。

高橋ダンさんの本では、指標は平均的に0.1〜0.2の間くらいと言われています。

いまは歴史的にも低い水準にあるので、金の価格上昇が期待できます。

では、今後はどのような動きになるのか?

Pythonでさらに分析します。

金の価格はどうなる?Pythonで投資分析してみた

金の価格はどうなる?Pythonで投資分析してみた

移動平均を使ってトレンドを調べます。

データは1000個で、トレンドは短期(50日移動平均)と長期(200日移動平均)を使って調べます。

Pythonのコードはこちらです。

#単純移動平均の計算
ratio_df['SMA1'] = ratio_df['ratio'].rolling(window=50).mean()
ratio_df['SMA2'] = ratio_df['ratio'].rolling(window=200).mean()

#グラフ用のデータ
ratio_date = ratio_df.index[-1000:]
ratio_close = ratio_df['ratio'][-1000:]
ratio_sma1 = ratio_df['SMA1'][-1000:]
ratio_sma2 = ratio_df['SMA2'][-1000:]

#グラフの表示と保存
plt.figure(figsize=(20, 10))
plt.plot(ratio_date, ratio_close, lw=2, label = 'Gold to M2', color='g')
plt.plot(ratio_date, ratio_sma1, lw=2, label = 'SMA50', color='b')
plt.plot(ratio_date, ratio_sma2, lw=2, label = 'SMA200', color='r')
plt.legend(loc=1, fontsize=18)
plt.xlabel('year', fontsize=18)
plt.ylabel('Gold price(USD)/M2(Billions USD)', fontsize=18)
plt.tick_params(labelsize=18)
plt.savefig("goldm2_SMA_ratio.png")

出来上がったグラフがこちらです。

金価格をマネーサプライM2で割った指標の移動平均線

指数(緑)の上昇は金の価格上昇を意味します。

下落は金価格の下落です。

2012年から2020年までは短期の移動平均が長期を下回っています。

これは金価格の下落を意味するので、

金に投資している人は我慢の時期でした。

2020年からは上昇トレンドに転換するように見えましたが

再び短期ラインが長期を下抜け、デッドクロスを形成しています。

もうしばらくは金の価格上昇は我慢する必要があると考えます。

逆に言えば、金の価格上昇は始まっていないたので

いまから投資するなら、金がおすすめです。

Pythonで分析した結果のまとめ

Pythonで分析した結果のまとめ

今回は金の価格が歴史的にも割安であることをPythonで分析しました。

まだ金の大きな価格上昇は来ていないので、投資するのにおすすめです。

Pythonで投資の分析をしたいなら、こちらの本がおすすめです。

実例付き、チャート付きで、非常にわかりやすいので愛用しています。

ここまで読んでいただきありがとうございました。^^

1995年生まれ、佐賀県出身。 高専を卒業して大手化学メーカーの研究職に就職するが、投資で1200万円作ったので好きなことをやろうと決め、5年で退職する。 現在は保険代理店に勤めながらお金から自由になる仕組みづくりに挑戦している。 趣味は国内旅行。「コロナが明けたら旅行に行こう」が妻との合言葉。

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