2022年の投資は株式と金のどちらがいい?Pythonで分析した話

こんにちは、ウチダです。

最近は株式をほとんど売却して、金・銀・仮想通貨を買い集めています。

株式を売却したのは、自分なりの分析を通して、すごく割高だと感じたためです。

今回はその分析に使用した、株価と金の価格との比率チャートの作り方を紹介します。

(参考:おすすめの投資先をPythonで分析したら金だった話

株価はすごく割高!?金の価格と比較したチャートを作成しよう

株価はすごく割高!?金の価格と比較したチャートを作成しよう

投資の勉強をする時は、YouTubeでバフェット太郎さんの動画をよく見ています。

金投資がテーマの時に、株価と金の価格との比率チャートが出てきました。

10:36あたりです。

ダウ平均株価を金の価格で割ったチャートを使って、トレンドを読み取るシーンがあります。

これを見て、同じチャートを作りたい!と思い、今回はPythonのプログラミングでチャレンジしました。

プログラミング言語Pythonを使って独自の分析チャートを作成しよう!

プログラミング言語Pythonを使って独自の分析チャートを作成しよう!

Pythonはデータ分析に強いプログラミング言語です。

コードがシンプルで分かりやすいため、誰でも無料で身につけることができます。

今回はダウ平均株価を金の価格で割った指数を作成します。

#ライブラリーのインポート
from pandas_datareader import data
import pandas as pd
from pylab import mpl, plt
import numpy as np
import datetime
plt.style.use('seaborn')
mpl.rcParams['font.family'] = 'serif'
%matplotlib inline

#データ期間
start = '2000-01-03'
end = datetime.date.today()

#ダウ平均株価のデータをYahoo Financeから取得する
dow_df = data.DataReader('^DJI', 'yahoo', start, end)
dow_open = dow_df['Open']
dow_close = dow_df['Close']
dow_high = dow_df['High']
dow_low = dow_df['Low']

#金の価格データをYahoo Financeから取得する
gold_df = data.DataReader('GC=F', 'yahoo', start, end)
gold_open = gold_df['Open']
gold_close = gold_df['Close']
gold_high = gold_df['High']
gold_low = gold_df['Low']

#指標のデータを作成する
ratio_df = pd.DataFrame()
ratio_df['Open'] = dow_open / gold_open
ratio_df['High'] = dow_high / gold_high
ratio_df['Low'] = dow_low / gold_low
ratio_df['Close'] = dow_close / gold_close

#空欄を削除
ratio_df.dropna(inplace=True)

#グラフ作成用のモジュールをインポートする
#conda install -c conda-forge cufflinks-py
import cufflinks as cf
import plotly.offline as plyo
plyo.init_notebook_mode(connected=True)

#グラフデータの作成
qf = cf.QuantFig(
    ratio_df, #データ(Open-High-Low-Closeの4列)
    title='Dow to Gold ratio', #グラフタイトル
    legend='top', #凡例の場所
    name='Dow/Gold' #凡例に表示する名前
)

#グラフの表示と保存
plyo.iplot(
    qf.iplot(asFigure=True), #グラフの表示
    image='png', #png形式のファイル
    filename='dowtogoldratio' #ファイル名
)

できあがったグラフがこちら。

ダウ平均株価を金の価格で割った指標

この指標は上昇すると、ダウ平均株価が金の価格よりも上昇していることを意味します。

下落は金の価格がより上昇していることを意味します。

2000年から2011年は、金の価格が6倍まで大きく伸びた期間です。

金が株価を大きくアウトパフォームしていました。

ダウ平均株価と金価格とのリターンの比較

しかし、それ以降は株価が上昇し、金は下落しました。

特に米国の株価が2倍以上に成長した期間です。

そして、2019年ごろから指標が横ばいになってきました。

では、指標は今後どうなるのか?

移動平均を見て考えます。

今後の株価と金価格のパフォーマンスをPythonで予測しよう

今後の株価と金価格のパフォーマンスをPythonで予測しよう

ダウ平均株価と金は、今後どちらがアウトパフォームするのか?

Pythonを使って分析します。

#移動平均を計算
ratio_df['SMA1'] = ratio_df['Close'].rolling(window=50).mean()
ratio_df['SMA2'] = ratio_df['Close'].rolling(window=200).mean()

#グラフ用のデータを用意する
ratio_date = ratio_df.index
ratio_close = ratio_df['Close']
ratio_sma1 = ratio_df['SMA1']
ratio_sma2 = ratio_df['SMA2']

#グラフの表示
plt.figure(figsize=(20, 10))
plt.plot(ratio_date, ratio_close, lw=2, label = 'Close', color='g')
plt.plot(ratio_date, ratio_sma1, lw=2, label = 'SMA50', color='b')
plt.plot(ratio_date, ratio_sma2, lw=2, label = 'SMA200', color='r')
plt.legend(loc=1, fontsize=18)
plt.xlabel('year', fontsize=18)
plt.ylabel('ratio', fontsize=18)
plt.tick_params(labelsize=18)
plt.savefig("dowtogold_SMA.png")

作成したグラフはこちら。

ダウ平均株価と金の価格との比率チャートに移動平均を追加

チャートには50日と200日の単純移動平均線を追加しました。

短期の移動平均線が長期を割り込もうとしており、デッドクロスができつつあります。

さらに直近1年間にフォーカスします。

#直近1年分のデータを抽出
ratio_date = ratio_df.index[-365:]
ratio_close = ratio_df['Close'][-365:]
ratio_sma1 = ratio_df['SMA1'][-365:]
ratio_sma2 = ratio_df['SMA2'][-365:]

#グラフを表示して保存する
plt.figure(figsize=(20, 10))
plt.plot(ratio_date, ratio_close, lw=2, label = 'Close', color='g')
plt.plot(ratio_date, ratio_sma1, lw=2, label = 'SMA50', color='b')
plt.plot(ratio_date, ratio_sma2, lw=2, label = 'SMA200', color='r')
plt.legend(loc=2, fontsize=18)
plt.xlabel('year', fontsize=18)
plt.ylabel('ratio', fontsize=18)
plt.tick_params(labelsize=18)
plt.savefig("dowtogold_SMA2.png")

できあがったグラフはこちら。

直近1年間のダウ平均株価と金の価格との指数

指数は2020年11月頃から50日移動平均に支えられて下値を切り上げてきました。

これは株価が上昇してきたことを意味します。

しかし、2021年に6月に割り込み、以降は不安定な動きが続いています。

今後、指数が下落トレンドになれば金の上昇が期待できます。

金に投資するなら今のうちかもしれませんね。

Pythonで投資の分析をするなら、この本がおすすめです。

ここまで読んでいただきありがとうございました。^^

1995年生まれ、佐賀県出身。 高専を卒業して大手化学メーカーの研究職に就職するが、投資で1200万円作ったので好きなことをやろうと決め、5年で退職する。 現在は保険代理店に勤めながらお金から自由になる仕組みづくりに挑戦している。 趣味は国内旅行。「コロナが明けたら旅行に行こう」が妻との合言葉。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA