2022年は金と銀のどっちに投資すべき?Pythonで分析した話

Pythonで分析してわかったこと

  • 金銀比価は、金と銀の割安度を比較する指標。
  • 金銀比価は2016年から2020年まで上昇トレンドであり、金が大きく上昇した。
  • いまは銀が割安なので、投資するタイミングとしておすすめ。

こんにちは、ウチダです。

最近は株式をほとんど売却して、金・銀・仮想通貨を買い集めています。

金と銀への投資は、SBI証券で純金・純銀積立を使っています。

これは、長期投資した場合に、コストが割安であるためです。

(参考:金へのおすすめの投資方法は?投資コストをシミュレーションします

少額から投資するとき、どちらがお買い得なのかと悩みますよね。

今回は金と銀の割安度を調べるために、Pythonで金銀比価チャートを作った話を紹介します。

(参考:2022年に株式投資するならどれがいい?

金と銀はどちらが割安?Pythonで投資の分析をしよう

金と銀はどちらが割安?Pythonで投資の分析をしよう

Pythonはデータ分析に強いプログラミング言語です。

コードがシンプルで分かりやすく、誰でも無料で身につけることができます。

今回は金の価格を銀の価格で割った指数、金銀比価のチャートを作成します。

金銀比価は、金に対する銀の割安度を調べるために使われる指標です。

それぞれの価格データはYahoo Financeから取得します。

#モジュールをインポート
from pandas_datareader import data
import pandas as pd
from pylab import mpl, plt
import numpy as np
import datetime
plt.style.use('seaborn')
mpl.rcParams['font.family'] = 'serif'
%matplotlib inline

#データの期間
start = '2000-01-03'
end = datetime.date.today()

#金のデータ
gold_df = data.DataReader('GC=F', 'yahoo', start, end) 
gold_open = gold_df['Open']
gold_close = gold_df['Close']
gold_high = gold_df['High']
gold_low = gold_df['Low']

#銀のデータ
silver_df = data.DataReader('SI=F', 'yahoo', start, end) 
silver_open = silver_df['Open']
silver_close = silver_df['Close']
silver_high = silver_df['High']
silver_low = silver_df['Low']

#金銀比価のデータ
ratio_df = pd.DataFrame()
ratio_df['Open'] = gold_open / silver_open
ratio_df['High'] = gold_high / silver_high
ratio_df['Low'] = gold_low / silver_low
ratio_df['Close'] = gold_close / silver_close
ratio_df.dropna(inplace=True)

#グラフ作成用のモジュールをインポート
#conda install -c conda-forge cufflinks-py
import cufflinks as cf
import plotly.offline as plyo
plyo.init_notebook_mode(connected=True)

#グラフ用のデータ
qf = cf.QuantFig(
    ratio_df,
    title='Gold to Silver ratio',
    legend='top',
    name='Gold/Silver'
)

#グラフの表示と保存
plyo.iplot(
    qf.iplot(asFigure=True),
    image='png',
    filename='goldsilver'
)

作成したグラフがこちらです。

金銀比価のチャート

金銀比価は上昇すると、金がアウトパフォームしていることを意味します。

下落は銀が優位です。

2016年から2020年までは上昇トレンドでした。

これは金が大きくアウトパフォームしてきたことを意味します。

しかし、2020年に指数が大きく突出した後、下落しています。

つまりこれから銀の伸びる可能性も見えるわけです。

では、どのように投資したらいいのか?

Pythonでさらに分析していきます。

金と銀の価格には相関がある?Pythonで調べてみた

金と銀の価格には相関がある?Pythonで調べてみた

終値の日時変化を散布図にして、相関関係を調べます。

期間は1500日分(約4年間)にします。

プログラムのコードはこちらです。

#相関を調べるデータ
compare_df = pd.DataFrame()
compare_df['Gold'] = gold_close[-1500:]
compare_df['Silver'] = silver_close[-1500:]
#欠損データの削除
compare_df.dropna(inplace=True)

#終値の日次変化を計算
rets = np.log(compare_df / compare_df.shift(1))
rets.dropna(inplace=True)

#回帰直線を作成
reg = np.polyfit(rets['Gold'], rets['Silver'], deg=1)

#相関図を作成
ax = rets.plot(kind='scatter', x='Gold', y='Silver', figsize=(20,10), fontsize=18)
ax.plot(rets['Gold'], np.polyval(reg, rets['Gold']), 'r', lw=2)
plt.xlabel('Gold price change', fontsize=18)
plt.ylabel('Silver price change', fontsize=18)
plt.savefig("goldsilver_scatter.png")

#相関係数を表示
rets.corr()

作成したグラフがこちら。

金と銀の散布図

きれいな相関関係が見られますね。

相関係数を調べても、非常に高い相関があると分かります。

金と銀の相関係数

金と銀の組み合わせは分散投資には向いていません。

これは相関が高すぎるためです。

株式やビットコインなど、他の金融商品と組み合わせると良いと思います。

では、今後はどちらに投資するべきか?

移動平均を使ってトレンドを調べます。

金と銀はどちらが割安?移動平均でトレンドを調べよう

金と銀はどちらが割安?移動平均でトレンドを調べよう

金銀比価のトレンドを調べます。

期間は1500日で、トレンドは短期(50日移動平均)と長期(200日移動平均)を使って調べます。

プログラムのコードはこちらです。

#移動平均を計算
ratio_df['SMA1'] = ratio_df['Close'].rolling(window=50).mean()
ratio_df['SMA2'] = ratio_df['Close'].rolling(window=200).mean()

#チャートに使用するデータ
ratio_date = ratio_df.index[-1500:]
ratio_close = ratio_df['Close'][-1500:]
ratio_sma1 = ratio_df['SMA1'][-1500:]
ratio_sma2 = ratio_df['SMA2'][-1500:]

#チャートの表示と保存
plt.figure(figsize=(20, 10))
plt.plot(ratio_date, ratio_close, lw=2, label = 'Close', color='g')
plt.plot(ratio_date, ratio_sma1, lw=2, label = 'SMA50', color='b')
plt.plot(ratio_date, ratio_sma2, lw=2, label = 'SMA200', color='r')
plt.legend(loc=1, fontsize=18)
plt.xlabel('year', fontsize=18)
plt.ylabel('ratio', fontsize=18)
plt.tick_params(labelsize=18)
plt.savefig("goldsilver_ratio.png")

出来上がったグラフがこちらです。

金と銀の投資トレンド

指数(緑)の上昇は金がアウトパフォームしていることを意味します。

下落は銀が優位です。

2016年から2020年までは短期の移動平均が長期を上回っています。

これは上昇トレンドを意味するので、

金がアウトパフォームしてきたことを意味します。

2020年からは長期が下落トレンドになっているので、

銀価格の上昇が期待されます。

いまから投資するなら、銀がおすすめです。

Pythonで分析した結果のまとめ

Pythonで分析した結果のまとめ

今回は金と銀のどちらが割安か、Pythonで分析しました。

いまは銀が割安だと思うので、投資におすすめです。

Pythonで投資の分析をしたいなら、こちらの本がおすすめです。

実例付き、チャート付きで、非常にわかりやすいので愛用しています。

ここまで読んでいただきありがとうございました。^^

1995年生まれ、佐賀県出身。 高専を卒業して大手化学メーカーの研究職に就職するが、投資で1200万円作ったので好きなことをやろうと決め、5年で退職する。 現在は保険代理店に勤めながらお金から自由になる仕組みづくりに挑戦している。 趣味は国内旅行。「コロナが明けたら旅行に行こう」が妻との合言葉。

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