2022年に仮想通貨に投資したい!ビットコインとイーサリアムをPythonで分析した話

Pythonで分析してわかったこと

  • BTC価格/ETH価格の比率は、2016年以降一定の値で落ち着いている。
  • BTCとETHは相関が高く、同じような値動きをする傾向が強い。
  • 2020年からはETHがBTCをアウトパフォームする傾向が見られる。今から投資するならBTCがおすすめ。

こんにちは、ウチダです。

最近は株式をほとんど売却して、金・銀・仮想通貨を買い集めています。

仮想通貨はアルトコインへの少額投資と、

ビットコインとイーサリアムへの積立投資を行っています。

初めて投資するなら、どちらがお買い得なのかと悩みますよね。

今回はPythonを使って、ビットコインとイーサリアムの価格を比較するチャートの作り方を紹介します。

(参考:2022年に株式投資するならどれがいい?

ビットコインとイーサリアムはどちらが割安?Pythonで投資を分析しよう

ビットコインとイーサリアムはどちらが割安?Pythonで投資を分析しよう

Pythonはデータ分析に強いプログラミング言語です。

コードがシンプルで分かりやすく、誰でも無料で身につけることができます。

今回はビットコインの価格をイーサリアムの価格で割った独自の指数を作成します。

データはYahoo Financeより取得します。

#ライブラリのインポート
from pandas_datareader import data
import pandas as pd
from pylab import mpl, plt
import numpy as np
import datetime
plt.style.use('seaborn')
mpl.rcParams['font.family'] = 'serif'
%matplotlib inline

#データの期間
start = '2000-01-03'
end = datetime.date.today()

#BTCのデータ
btc_df = data.DataReader('BTC-USD', 'yahoo', start, end)
btc_open = btc_df['Open']
btc_close = btc_df['Close']
btc_high = btc_df['High']
btc_low = btc_df['Low']

#ETHのデータ
eth_df = data.DataReader('ETH-USD', 'yahoo', start, end) 
eth_open = eth_df['Open']
eth_close = eth_df['Close']
eth_high = eth_df['High']
eth_low = eth_df['Low']

#BTC/ETH比率のデータを作成
ratio_df = pd.DataFrame()
ratio_df['Open'] = btc_open / eth_open
ratio_df['High'] = btc_high / eth_high
ratio_df['Low'] = btc_low / eth_low
ratio_df['Close'] = btc_close / eth_close
ratio_df.dropna(inplace=True)

#グラフ作成用のモジュールをインポート
#conda install -c conda-forge cufflinks-py
import cufflinks as cf
import plotly.offline as plyo
plyo.init_notebook_mode(connected=True)

#グラフデータの作成
qf = cf.QuantFig(
    ratio_df,
    title='BTC to ETH ratio',
    legend='top',
    name='BTC/ETH'
)

#グラフの表示と保存
plyo.iplot(
    qf.iplot(asFigure=True),
    image='png',
    filename='btceth'
)

作成したグラフがこちらです。

BTC/ETH比率のグラフ

この指標は、上昇するとビットコインがアウトパフォームしていることを意味します。

下落はイーサリアムが優位であることを意味します。

2016年まではビットコインが大きく伸びた期間でした。

それからはイーサリアムが大きく伸び、ほぼ一定の比率で推移しています。

特に2018年以降を拡大すると、横ばいになっていることがわかります。

BTC/ETH比率の2018年以降のチャート

ビットコインとイーサリアムの価格には相関があるのか?

Pythonで調べてみます。

ビットコインとイーサリアムの価格には相関がある?

ビットコインとイーサリアムの価格には相関がある?

終値の日次変化を散布図にして、相関関係を調べます。

期間は1500日分(約4年間)にします。

プログラムのコードはこちら

#比較用のデータを作成
compare_df = pd.DataFrame()
compare_df['BTC'] = btc_close[-1500:]
compare_df['ETH'] = eth_close[-1500:]
#欠損データの削除
compare_df.dropna(inplace=True)

#終値の日次変化を計算
rets = np.log(compare_df / compare_df.shift(1))
rets.dropna(inplace=True)

#回帰直線のデータを作成
reg = np.polyfit(rets['BTC'], rets['ETH'], deg=1)

#散布図プロットのグラフを作成、保存
ax = rets.plot(kind='scatter', x='BTC', y='ETH', figsize=(20,10), fontsize=18)
ax.plot(rets['BTC'], np.polyval(reg, rets['BTC']), 'r', lw=2)
plt.xlabel('BTC price change', fontsize=18)
plt.ylabel('ETH price change', fontsize=18)
plt.savefig("btceth_scatter.png")

#相関係数の計算
rets.corr()

作成したグラフがこちら。

BTCとETHの相関図

きれいな相関関係が見られますね。

相関係数を調べると、0.76と非常に高い相関関係があると分かります。

ビットコインとイーサリアムを分散投資として考えると

相関が高すぎて、向いていません。

株式や金など、他の金融商品と組み合わせると良いと思います。

では、ビットコインとイーサリアムはどちらがより割安なのか?

移動平均を使ってトレンドを調べます。

ビットコインとイーサリアムはどちらが割安?移動平均でトレンドを調べよう

ビットコインとイーサリアムはどちらが割安?移動平均でトレンドを調べよう

ビットコインの価格をイーサリアムの価格で割った指数について、トレンドを調べます。

期間は1500日で、トレンドは短期(50日移動平均)と長期(200日移動平均)を使って調べます。

プログラムのコードはこちらです。

#単純移動平均を計算
ratio_df['SMA1'] = ratio_df['Close'].rolling(window=50).mean()
ratio_df['SMA2'] = ratio_df['Close'].rolling(window=200).mean()

#グラフ用のデータを抽出
ratio_date = ratio_df.index[-1500:]
ratio_close = ratio_df['Close'][-1500:]
ratio_sma1 = ratio_df['SMA1'][-1500:]
ratio_sma2 = ratio_df['SMA2'][-1500:]

#グラフの表示と保存
plt.figure(figsize=(20, 10))
plt.plot(ratio_date, ratio_close, lw=2, label = 'Close', color='g')
plt.plot(ratio_date, ratio_sma1, lw=2, label = 'SMA50', color='b')
plt.plot(ratio_date, ratio_sma2, lw=2, label = 'SMA200', color='r')
plt.legend(loc=1, fontsize=18)
plt.xlabel('year', fontsize=18)
plt.ylabel('ratio', fontsize=18)
plt.tick_params(labelsize=18)
plt.savefig("btceth_ratio.png")

出来上がったグラフがこちらです。

BTCETH比率のチャートを作成したグラフ

指数(緑)の上昇はビットコインがアウトパフォームしていることを意味します。

下落はイーサリアム優位です。

2018年から2020年1月までは指数が上昇しており、ビットコインが優位でした。

しかし、それ以降はイーサリアムが優位に変わり、トレンドを継続しています。

50日移動平均線が200日移動平均線を突き抜けるようであれば、今後はビットコイン優位になると思われます。

また、下落トレンドが続いてきたことで、ビットコインがイーサリアムよりも割安とも考えられます。

いまから投資するなら、ビットコインがおすすめです。

Pythonで分析した結果のまとめ

Pythonで分析した結果のまとめ

今回はビットコインとイーサリアムのどちらが割安か、Pythonで分析しました。

いまはビットコインが割安だと思うので、おすすめです。

Pythonでもっと分析したいなら、こちらの本がおすすめです。

実例付き、チャート付きで、非常にわかりやすいので愛用しています。

ここまで読んでいただきありがとうございました。^^

1995年生まれ、佐賀県出身。 高専を卒業して大手化学メーカーの研究職に就職するが、投資で1200万円作ったので好きなことをやろうと決め、5年で退職する。 現在は保険代理店に勤めながらお金から自由になる仕組みづくりに挑戦している。 趣味は国内旅行。「コロナが明けたら旅行に行こう」が妻との合言葉。

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